Movimentação Simples Média E Negociação Range Breakout

Breakouts do Trading Channel com Filtros médios móveis A tendência é seu amigo. Wersquove todos ouviram isso. Em retrospectiva, quase parece muito fácil. Compre antes de uma tendência de alta prolongada e apenas perca o preço no caminho certo. A tendência pode parecer tão limpa ao olhar para trás no tempo ndash que nós não podemos imaginar nunca questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade, ndash pegar esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr, nos perguntamos se o trem já havia deixado a estação se isso for tarde demais para colocar o nosso dinheiro na linha, esperando que esse enorme movimento inicial continue. Se o preço tivesse, por acaso, retirado o ndash, perguntamos se o movimento original era falso e começava a ser recuperado. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram há anos. É exatamente assim que o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, à medida que o mercado estava fazendo novos níveis, ou o novo preço do ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de negociar uma ruptura é apenas aquela ndash que identifica os pontos altos e baixos com os quais o comerciante queria procurar preço para correr naquela direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto alto, um rsquo ou um lsquonew low. rsquo. Um poderia esperar até que apenas as altas ou baixas anuais (em um período contínuo de 12 meses) fossem feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, essa poderia ser uma tarefa tediosa, já que os altos e baixos anuais não são feitos com muita freqüência e as quebras comerciais neste estilo deixariam o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes procuraram e encontraram maneiras de negociar esse estilo enquanto ainda recebiam lsquoentries suficientes, rsquo para se interessarem pela estratégia. Um dos métodos mais populares para isso implica o uso de canais de preços. Os canais de preços mostrarão que o comerciante é o mais alto e o ndash baixo mais baixo para os últimos períodos X com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo, ndash um canal de preços com uma entrada de 20 na tabela horária EURUSD nos mostrará a maior alta que foi atingida e a menor baixa alcançada nas últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novos mínimos são feitos ndash, o canal de preço mais baixo, em conformidade, moverá mais baixo, indicando que a menor baixa nos últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram esse indicador para que, como um novo nível alto, fosse feito ndash, eles iriam longos e, como novos mínimos, o ndash era curto. Esta é uma estratégia de canal de preço básico que utiliza cada violação acima e abaixo dos canais de preços de 20 períodos. As posições estão fechadas quando um contra-sinal é gerado (exemplo ndash a posição longa é fechada quando o preço atinge um canal de preço mais baixo e a estratégia é curta). Como você pode ver abaixo, ndash após a adição da estratégia de preços de canais ao gráfico ndash, as posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior. As posições curtas estão sendo abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está vinculado: as posições longas que se abrem em resistência ou as posições curtas que se abrem no suporte são impedidas, pois o preço não faz novos altitudes ou baixos. Ao executar esta estratégia básica de canais de preços em um gráfico horário do AUDUSD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de patrimônio abaixo, estamos a analisar uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que essa estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash, a estratégia foi positiva (aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo de partida inicial). Mas ao longo do período de teste, o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8132009 para o período atual) em que a estratégia teria estado em uma posição geral perdida. Muitos comerciantes tentam mitigar os danos que podem ser apresentados à estratégia em mercados com limites de mercado, apenas com os fluxos comerciais em mercados que estão exibindo um prazo mais longo lsquotrend. rsquo. Mais uma vez, existem vários maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Por causa do teste da estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: The 2 Moving Average crossover. Ao empregar o 2 Crossover de média móvel como um filtro de tendências, a média de movimentação rápida acima da média de movimentação lenta implicaria a alta. Nessas condições, nós só estaríamos tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado, nós apenas estaríamos ocupando posições curtas quando a Média de Movimento Rápido estiver abaixo da Média de Movimento Lento, e o preço penetra no canal de preços mais baixos. Adicionando o filtro de tendência ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de breakout. Ao usar uma entrada de 20 períodos para a Média de Movimento Rápido e uma entrada de 100 períodos para o Ndash de Moeda Mínima Lenta, podemos ver que a estratégia foi negociada com o que parece ser um pouco mais de consistência. Embora a estratégia ganhasse apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (o ganho líquido no back-test com o Trend Filter está agora em 470.10 ou 9.4 no capital inicial), note-se que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva de equivalência patrimonial. Mas e se nós quisermos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar a quantidade em risco em posições que eles abrem. Isso é muito padrão com o ndash de negociação Breakout como falhas Breakouts (tempos em que o preço penetra resistência, mas vem de volta) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash, o comerciante pode potencialmente atenuar os danos causados ​​pelo lsquofalsersquo Breakouts e, ao mesmo tempo, ndash, permitindo que as posições que comercializam de forma lucrativa continuem a ser executadas. Ao adicionar paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma posição por posição, assegurando que o risco de assumir novas posições seja adequadamente compensado pelo valor que poderiam potencialmente ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é recomendado como mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), percebemos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está usando uma parada de 25 pips e um alvo de lucro de 50 pips em cada posição que está aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta de mais de 100 do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usar canais de preços simples. E, talvez, ainda mais atraente, a estratégia agora faz back-tests com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para todos os interessados. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado nos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem-vinda para baixar, testar e negociar com esta estratégia, bem como com muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: Estratégias de negociação DailyFX: Estratégias de negociação grátis: Melhor média móvel para negociação diária Por que as médias móveis são boas para o dia de negociação Manter as coisas Simples Negociar dia é um jogo rápido. Você pode estar bem em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando uma ação está em tendência e quando as coisas levaram um turno para pior. Ao analisar o mercado, qual a melhor maneira de avaliar a tendência do que uma média móvel Primeiro, o indicador está literalmente no gráfico, então você não precisa escanear em qualquer outro lugar em sua tela e, em segundo lugar, é fácil de entender. Se o preço estiver se movendo em uma determinada direção ao longo de x períodos, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você faça análises adicionais, a média móvel está limpa e direta ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia de um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto, as médias móveis também fornecem uma maneira simples, mas eficaz, de saber de que lado do mercado você deve negociar. Se o estoque estiver negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então claramente você deve assumir apenas uma posição curta, se o estoque for mais alto, então você deve entrar por muito tempo. Quando um estoque está abaixo da média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância eu tomarei uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e essa é a beleza de tudo, o dia comercial deve ser fácil. Ainda tenho um comerciante que pode ganhar dinheiro com um milhão de indicadores. Melhor média móvel para negociação diária Existem literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e, para tornar as coisas mais complicadas, você pode selecionar o período escolhido. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor. Como você está claramente lendo este artigo para uma resposta, eu compartilharei meu pequeno segredo. Para os períodos de troca diária da manhã, a melhor média móvel é a média móvel simples de 10 períodos. Este é o lugar onde, como você está lendo este artigo, você faz a pergunta por que, bem, é simples primeiro, se você é brocas de dia na manhã você quer usar um período mais curto para a sua média. Sendo assim, você precisa rastrear a ação do preço de perto, já que as fugas provavelmente falharão. Por favor, faça um favor e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores, este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta ao porquê a média móvel de 10 períodos é o melhor, é um dos períodos médios móveis mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Mais uma vez, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para eventos comerciais. A média móvel de 10 períodos dá espaço suficiente para permitir que suas ações sejam apresentadas, mas também não o deixa tão confortável que você gera lucros. Na próxima seção, abordaremos como uso a média móvel de 10 períodos para entrar em uma troca. Como usar as médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer transação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas acho que é importante abordar esse tópico. Se você comprar a quebra de uma média móvel pode parecer finito e completo, mas as ações constantemente retornam para testar suas médias móveis. Agora que a bola da curva está fora do caminho, vamos cavar como eu realmente entrar em uma troca. Abaixo estão as minhas regras para o comércio de fuga na parte da manhã: as ações devem ser superiores a 10 dólares. Mais de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos. Menos de 2 em sua média móvel. A volatilidade deve ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1.62. Não pode ter um número de Bares que são 2 no alcance (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair do comércio, o mais tardar às 12:00 horas Fechar o trade out se o estoque fechar acima ou abaixo É a média móvel de 10 períodos após as 11 horas. Se você é como eu, estas regras são ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um exemplo de breakup comercial do First Solar a partir de 6 de março de 2013. O estoque teve um bom breakout com volume. Como você pode ver, o estoque tinha mais de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Pulou a manhã alta antes das 10h10 e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2013. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra de 9:50 e depois disparou diretamente para baixo. O volume também começou a acelerar à medida que o estoque se movia na direção desejada até atingir o objetivo de lucro. Esta é, literalmente, a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que ganha dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples o mantém no lado direito do mercado e como ele lhe dá um roteiro para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Em teoria ao comprar um breakout, você entrará no comércio acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará a sala de mudanças que você precisa no caso de o estoque não se quebrar em sua direção desejada. O gráfico acima é o clássico exemplo de breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpos. O gráfico acima é de First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2013. O estoque teve uma quebra falsa pela manhã e depois retornou à média móvel de 10 períodos. Este é o seu primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu na direção desejada. Se o seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos proporcionará uma falha segura para você avaliar suas ações. Continuando, o FSLR parou em suas trilhas na média móvel de 10 períodos e voltou a reverter apenas para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você espera até que o estoque ceda acima da média móvel porque você nunca sabe como as coisas irão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você precisa saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos seríamos muito mais adiante. No mercado, penso que, naturalmente, buscamos o exemplo perfeito da nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos negócios não funcionará nem falhará, eles estarão apenas em execução. Como eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre se manter em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de advertência uma vez que a média móvel de 10 períodos fica plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Por que eu não rodo a média Antes de receber 100 e-mails que me explodam por este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro, permitindo que suas ações negociem mais alto, desde que não se fique abaixo da média móvel. Para mim, nunca consegui fazer lucros consistentes e consistentes com essa negociação do dia da abordagem. Houve um tempo antes de os sistemas de negociação automatizados serem ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, os estoques se movem em padrões erráticos. Partilhe isso com o fato de você ser brocas comerciais no dia, ele só compõe a maior volatilidade que você enfrentará. Então, para evitar todo o presente no mercado, eu teria um objetivo de lucro de 2. Em média, o estoque teria uma forte retração e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar esse cenário, uma vez que meu estoque atingiu um certo objetivo de lucro, eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e devolver a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que comecei a vender força e cobrindo fraqueza. Descobri que, quando eu digitaria o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio, naturalmente gravitaria os negócios que eram perfeitos em todos os sentidos: movimentos limpos, movimentos de alto volume e linha b de 4 a 7. Então, em algum nível, eu Estava me treinando em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em todos os negócios. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarcou e você pode ver as regras de negociação que eu estabeleci neste artigo, era olhar para todos os meus negócios históricos e ver o lucro que eu tinha no auge de minhas posições. Eu notei em média que eu tinha lucro de dois por cento em algum momento do comércio. Eu levei um passo adiante e reduzi-lo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão A análise técnica é claramente meu método de escolha quando se trata de negociar os mercados. Eu acredito firmemente no método Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial foi superar o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria, por exemplo, a média móvel simples de 10 períodos e me digo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria pelo caminho de usar algo mais colorido, como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não faz ideia, o que eu estou falando é ótimo para você. O que eu estava fazendo em minha mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para trocar o mercado. Eu acreditava que, se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente, isso me proporcionaria a vantagem que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido o mais distante da verdade. O mercado não é mais do que a manifestação de esperanças e sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estiver usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos de seu oponente. A arte da guerra diz o melhor no Capítulo 3, então é dito que se você conhece seus inimigos e se conhece, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você conhece a si mesmo, mas não o seu oponente, pode vencer ou perder. Se você não conhece nem você nem seu inimigo, você sempre se arrisca. Erros comuns ao usar médias móveis usando centrais médias móveis para entrar em um comércio Muitos comerciantes em média móveis usarão o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém dizer que o período de 5 anos acabou de se cruzar acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar essa ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, o que significa isso para o estoque. Não pensa que um crossover média móvel do período de 5 e 10 períodos significará coisas muito diferentes para símbolos diferentes. Eu me lembro em um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para os cruzamentos médios móveis Em TradeStation. Eu corri testes em alguns estoques e os resultados onde stellar. Eu tinha certeza de que eu tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado estabelecido. As ações começaram a trocar em padrões diferentes e as duas médias móveis que eu estava usando começaram a fornecer sinais falsos. Portanto, é indiferente dizer que abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usando médias móveis populares Não usar médias móveis populares é uma maneira segura de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo se você é o único que está assistindo, eu não vou vencer esse morto desde que o cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como comerciante de um dia. Ao trabalhar com breakouts, você deseja limitar a quantidade de indicadores que você possui no seu monitor. Eu vi comerciantes com até 5 médias em sua tela ao mesmo tempo. Na minha opinião, é melhor ser mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos. Se você não acredita em mim, houve um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan, que forneceu uma análise detalhada dos lucros comerciais ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos excluir a possibilidade de que essas regras comerciais elogiem outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testamos sejam lucrativas, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não agregam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando usado isoladamente durante o período de tempo que consideramos. Não estou pronto para descartar todos os indicadores técnicos na minha caixa de ferramentas com base neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores em genial em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usou Houve um ponto em que tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu mudei para o período de 20, então comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro continuou por meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram, faça um favor, escolha uma média móvel e fique com ela. Ao longo do tempo, você começará a desenvolver um olhar intenso sobre como interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas sobre saber como ler o mercado. Usando médias móveis para avaliar o risco de seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa no meu perfil de risco. O máximo que estou disposto a perder em qualquer comércio é de 2 e, como você leu anteriormente neste artigo, usarei a média móvel de 10 períodos como meio para sair do meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver o quão longe o meu estoque atualmente está negociando com sua média móvel simples de 10 períodos. Se o meu estoque for 4 acima da média móvel, não tomarei o comércio longo. Não posso entrar na posição sabendo que já estou expondo-me a 4 de risco, o que é o dobro do meu ponto de dor máximo. O exemplo do gráfico abaixo é da NFLX em 23 de abril de 2013. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é 22 e em alto volume. Para mim, quando vejo a Netflix, tudo que vejo é uma negociação de ações a seis por cento de sua média móvel simples quando chegou a hora de puxar o gatilho. Como uso a média móvel como meu guia para sair de um comércio, é um risco demais para eu entrar em uma nova posição. Na próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar na média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Colocando tudo em conjunto Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente o comércio de dias usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você troca para estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de que seu apetite pela volatilidade deve estar na proporção direta de sua meta de lucro. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como trocar a volatilidade. Para mim, troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. O gráfico acima do United Health Group a partir de 422013 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há um volume pesado na fuga. O estoque dá muito poucas costas no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 e 10:10 da manhã. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu posso dar ao estoque um pouco de espaço. Com base nesta configuração, eu deveria puxar o gatilho. A resposta é sim, mas estou propositadamente mostrando um comércio que falhou. Existem blogs suficientes lá fora, sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Breakouts irá falhar na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque estourou em novos máximos e depois se inverteu e ficou a ponto. Uma vez que você viu os candelabros começaram a flutuar de lado e a média móvel de 10 períodos se transformou, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia de breakout, eu esperaria até as 11 horas da manhã e, uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria abandonado o cargo com aproximadamente uma perda de um por cento. Em Resumo As médias móveis não são o Santo Graal da negociação, mas, se usadas corretamente, podem ajudá-lo a avaliar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar seu risco. O resto, meu amigo, depende de você e de quão bem você é capaz de analisar o mercado. Se você não conseguir mais nada deste artigo, lembre-se de que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Related Post How to Trade Early Morning Range Breakouts Como comercializar Early Morning Range Breakouts Todo dia, o sistema de negociação está em conformidade com explosões intradiárias. A razão para isso é que, em muitos casos, uma ruptura poderia predeterminar o comportamento futuro dos preços. Assim, os comerciantes usam fugas para definir pontos de entrada e destinos de saída para seus negócios. Neste artigo, abordaremos quatro estratégias para o comércio de explosões da primeira manhã (EMRB). O que é o Early Coffee Range Breakout The Early Morning Range Breakout permite que os comerciantes aproveitem a ação de whipsaw violenta que pode resultar da agitação de compra e venda de pedidos que entram no mercado ao ar livre. Como comerciantes, nos sentamos em nossas mãos e observamos que as gamas se desenvolvam em algumas das ações mais populares do dia. À medida que assistimos à margem, permitimos que os outros comerciantes lutem uns contra os outros até um lado ganhar. Normalmente, você quer dar o intervalo de 30 minutos ou 60 minutos para se desenvolver antes de trocar a direção do breakout. Eu prefiro a faixa de 30 minutos, pois há um pouco mais de volatilidade neste período em comparação com a faixa de 60 minutos. Tal como acontece com a maioria das configurações, o EMRB tende a funcionar melhor com estoques de grande tampa, que não possuem oscilações selvagens. Eu não gosto de negociar essa estratégia com estoques que foram abatidos para cima ou para baixo em mais de 10. Idealmente, o estoque deve negociar dentro de um intervalo, que é menor do que o alcance diário médio do estoque. Os limites superior e inferior do intervalo podem ser identificados pelos altos e baixos dos primeiros 30 ou 60 minutos. Breakouts da Early Morning Range A idéia é prolongar o tempo de ruptura acima da resistência, ou curto em uma quebra abaixo do suporte. É tão fácil, não bastante. Você precisa entender como ler o fluxo de pedidos, discernir quais fuso horário de negociação do dia em que você está negociando e entender as relações de volume que estão sendo formadas. Comece com o fluxo de pedidos, a janela de tempo e vendas será uma ferramenta inestimável para os comerciantes de dias usarem para entender se o breakout é real ou não. Como discutimos em detalhes em nossa lição sobre fita adesiva. É essencial que haja convicção por trás de um movimento acima ou abaixo do intervalo. Precisamos de volume pesado, mas também do tipo certo de significado de volume, se tivermos um estoque para o lado oposto, queremos que as ofertas pesadas entrem no mercado em vez de ofertas pesadas nesses níveis. Em segundo lugar, diferentes horários durante o dia trazem diferentes tipos de comerciantes e podem resultar em uma configuração técnica perfeitamente boa, que luta contra a dinâmica de mercado prevalecente naquele momento. Finalmente, o preço e o volume devem estar em harmonia. Se você planeja cortar um estoque, o qual foi abatido, você deseja ver o espaço livre para baixo no volume pesado e, em seguida, voltar para o volume mais leve (indicando falta de compra). Isso confirma que os vendedores estão no controle. O breakout da primeira parte da manhã é um excelente comércio a partir de uma perspectiva de risco porque você quer sair da posição rapidamente se não houver continuação após o breakout. Os comerciantes não devem esperar e esperam que a fuga seja legítima, embora tenha caído no intervalo. É fundamental que protejamos o nosso capital em todos os momentos. Aprender quando permanecer e quando sair é em parte seguir suas regras, mas também ser capaz de processar o que você está vendo na fita muito rapidamente. Prática. Praticar, praticar. Você começará a sentir o mercado depois de se acostumar a negociar esse tipo de configuração. Esteja ciente de que algumas ações terão spreads de oferta de oferta muito grandes, o que poderia alterar sua administração de dinheiro e abri-lo até níveis mais altos de risco do que você está disposto a assumir. Trading Early Morning Range Breakouts Primeiro, os comerciantes devem estar conscientes dos níveis de suporte e resistência em um prazo maior. Ao usar os níveis de retração de Fibonacci e os pontos de pivô, você pode ter uma boa idéia de onde seu comércio encontrará fricção. Se esse nível estiver muito próximo da sua entrada, pode ser um comércio que não vale a pena tomar ou, pelo menos, um que requer parâmetros de parada muito apertados. Em segundo lugar, esse padrão é muito mais bem sucedido quando o estoque está pairando perto de um nível de preço, o que está mais próximo da direção do breakout antecipado. Quando não há uma polarização direcional dentro de um intervalo, os comerciantes precisam ter cautela, uma vez que uma fuga em qualquer direção pode não ter força por trás disso. Passemos agora por algumas das ferramentas, que nos ajudam no comércio de EMRB: 1 - Volume Volume é crucial para cada tipo de breakout, pois confirma cada breakout antes da entrada. Se a equidade rompe o nível de resistência ao apoio da manhã com baixo volume, há uma grande probabilidade de que a falha falhante. A imagem abaixo mostra como o volume alto durante uma fuga é susceptível de aumentar o preço através da resistência da chave: Early Range Morning Breakout - Volume Este é o gráfico de 5 minutos da ATampT a partir de 17 de novembro de 2015. Na imagem, você vê isso depois de uma pausa Em uma resistência matinal da manhã com alto volume, o preço começa a aumentar. Quando os volumes de negociação são baixos, não há pressão suficiente para empurrar o mercado para novos altos ou baixos. Breakout de Early Morning Range - False Breakout Este é o gráfico de 5 minutos do Yahoo a partir de 25 de setembro de 2015. A linha azul indica um nível de resistência. No círculo vermelho, você vê uma quebra, que mais tarde falha. Esta ruptura ocorre com baixo volume de negócios, o que implica que a fuga não é confiável. Como você pode ver no gráfico, dentro de 3 castiçais. O Yahoo criou uma armadilha de touro e começou a rolar. 2 - Linha de Tendências de Desempenhos de Early Morning Range As linhas de tendência são um dos componentes básicos da negociação de ações de preço. Uma vez que o EMRB trata de medidas de preços e gráficos. É crucial discutir as linhas de tendência para o comércio EMRB. Toda vez que você encontrar um EMRB, o preço provavelmente começará a se mover de acordo com uma linha de tendência. Sua primeira tarefa é identificar a linha de tendência e colocá-la em seu gráfico. Você deve manter seu comércio até o preço quebrar sua linha de tendência na direção oposta. Quão simples é isso, vejamos como uma linha de tendência se aplica ao mesmo gráfico ATampT que usamos em um dos exemplos acima: Breakout de Early Morning Range - Trend Lines No início do gráfico, você verá duas grandes velas de alta. Então você verá uma área de resistência formada pelas próximas 6 velas (linha azul). É o que consideramos a resistência da manhã e uma linha de sinal para um longo comércio. Nós abrimos uma posição longa quando o preço ATampT quebra essa resistência em uma direção alta. Isso acontece no círculo verde no gráfico. Como você vê, a descoberta aparece com volume de mercado relativamente alto, o que significa que o breakout é confiável. As próximas três velas nos permitem construir uma linha de tendência de alta, que é a linha de alta alta no gráfico. Então seguimos a linha de tendência com nossa posição longa. Como você vê, durante o seu aumento, o preço testa a linha de tendência mais algumas vezes. Isso confirma a credibilidade da tendência. Nós fechamos nossa posição quando o preço da ATampTs entra em uma direção descendente através da tendência bullish verde. Este é um exemplo claro da estratégia de negociação da linha de tendências depois de uma fuga no início da manhã. Nossa posição longa nos trouxe um lucro igual a 0,25 (25 centavos) por ação. 3 - Índice de Massa de Breakout de Early Morning Range Outra estratégia de negociação de breakout de abertura é o EMRB combinado com um indicador de Índice de Massa de 25 períodos. Usamos o MI para definir um ponto de saída adequado durante um comércio EMRB. Em um mercado de alta, iremos muito quando o preço quebrar o nível de resistência do início da manhã se os volumes forem altos. Em seguida, manteremos nossa posição até que o MI vá acima de 27 e depois quebra esse nível em uma direção de baixa. Deixe-me demonstrar agora como funciona este sistema comercial. Early Morning Range Breakout - Índice de Massa Este é o gráfico de 5 minutos do Twitter de 17 a 18 de novembro de 2015. Como você vê, com a abertura do mercado já temos um nível de resistência estabelecido, marcado em azul. Este é o nível de resistência do início da manhã. Após o início do mercado, o Twitter rompe essa resistência. Ao mesmo tempo, os volumes são altos, o que é um sinal de que a quebra é confiável e vamos longos. O preço começa a se mover a nosso favor. Como você vê, o MI começa a aumentar também. O aumento de preços é relativamente forte, o que se reflete no indicador de índice de massa. Quatro velas depois, o MI fica acima do nível 27. Agora esperamos que o MI rompa esse nível em uma direção de baixa. Seis velas após o índice de massa chegar acima de 27, conseguimos nossa queda de baixa e saímos do nosso comércio. Por menos de uma hora, obtivemos lucro de 0,52 (52 centavos) por ação. 4 - Early Morning Range Breakout Média de movimento móvel simples Média de movimento ponderada Esta é uma estratégia de negociação de ações com base em volumes. Eu vou usar o mesmo período SMA e VWMA para esta estratégia de negociação. Eu vou entrar no mercado quando eu detectar um breakout do início da manhã com alto volume de negócios. Então eu vou manter a equidade, desde que os dois MAs estejam longe um do outro. Uma vez que os dois MAs estão distantes, isso significa que o volume ainda está entrando no mercado. Se a equidade estiver em tendência com alto volume, devemos manter o estoque. Vamos sair do comércio quando o volume começa a diminuir, conduzindo os dois MAs juntos. Breakout de Early Morning Range - SMA - VWMA Este é o gráfico de cinco minutos da Boeing a partir de 7 de agosto de 2015. A linha vermelha no gráfico é uma SMA de 30 períodos. A linha azul é uma VWMA de 30 períodos. Na abertura de 7 de agosto de 2015, a Boeing possui uma forte diferença que rapidamente encontrou suporte. Mais tarde, o preço quebra esse suporte em uma direção de baixa, com volume relativamente alto, então, Boeing curto. Ao mesmo tempo, os dois MAs começam a se separar um do outro devido aos maiores volumes de negociação. Nós ficamos com este comércio por 59 períodos no gráfico de 5 minutos e saímos do estoque quando os dois cruzadores de massa se cruzarem, o que implica que o volume está seco. Observe que quando fechamos nosso comércio, o volume realmente começa a aumentar. No entanto, o aumento de volume não está na direção de nossa tendência de baixa, mas para o início de uma nova rodada de balanço. Estratégia de EMRB Cada uma dessas estratégias de negociação intradía pode ser rentável se for feito corretamente. Os volumes são cruciais quando se desenrola. Assim, os volumes sempre devem ser exibidos em nosso gráfico para qualquer estratégia de troca de dias. Depende de você, qual ferramenta de volume você vai usar VWMAs, VI, Net Volume. Volume Oscilador. Etc. Na minha opinião, a maneira mais limpa de exibir volumes de negociação é usando o indicador de volume simples de baunilha. O EMRB Trend Lines estratégia de abertura da faixa de abertura é muito fácil de entender e executar. No entanto, é básico e às vezes os sinais que ele fornece podem não ser suficientes. O EMRB Mass Index é uma boa estratégia se você gosta de scalping. O Índice de Massa provavelmente o levará para fora do comércio anteriormente. A estratégia EMRB que eu gosto combina um VWMA e o SMA. Esta estratégia nos manterá em negociações o tempo suficiente para atingir o grosso da tendência e, como o VWMA é um MA baseado em volume, nos dá uma imagem melhor sobre o volume atual do patrimônio. Em Conclusão EMRBs são quebras nos níveis de suporte ou resistência logo após o horário de abertura do mercado. Os volumes são cruciais quando se comercializam os breakouts da primeira manhã porque o volume pode ajudar a filtrar sinais falsos. Uma fuga deve ser considerada confiável, apenas se ocorrer durante volumes relativamente altos. Breakouts durante volumes baixos pode dar-lhe um sinal falso. Sempre inclua um indicador de volume ao negociar EMRBs. Algumas das estratégias de negociação EMRB bem-sucedidas são: EMRB Trend Line EMRB Mass Index EMRB VWMA SMA Cada uma dessas três estratégias também inclui um indicador de volume. Cada uma dessas três estratégias é lucrativa se for executada corretamente. Recomendo uma combinação comercial de EMRB VWMA SMA. Postagem Relacionada